Flytting Gjennomsnitt Enhet Rot

Flytte gjennomsnittlig - MA. BREAKING DOWN Flytte gjennomsnittlig - MA. As et SMA eksempel, betrakt en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager. Veil 1 5 dager 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dager 26, 28 , 26, 29, 27.Week 3 5 dager 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagers MA ville gjennomsnittlig sluttprisene de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet ville slippe den tidligste pris, legg til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som tidligere notert, lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er lagret slik en 200-dagers MA vil ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA som skal brukes avhenger av handelsmålene, med kortere MAs som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs mer egnet for langsiktige investorer 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og handelsmenn, med pauser over og under denne glidende gjennomsnittskonsekvensen oppnås å være viktige handelssignaler. MA'er gir også viktige handelssignaler alene eller når to gjennomsnitt krysser over. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend, mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med en bullish crossover som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en langsiktig MA. Enhanced PDF 288 KB. Den asymptotiske teorien til ulike estimatorer basert på Gaussisk sannsynlighet er utviklet for enhetens rot - og nærhetstotsett av en førsteordens bevegelige gjennomsnittsmodell Tidligere studier av MA 1-enhetens rotproblem stole på den spesielle autokovariansstrukturen til MA 1-prosessen i hvilket tilfelle har egenverdiene og egenvektorer av kovariansmatrisen i dataparatoren kjente analytiske former. I dette papiret tar vi en annen tilnærming til å først vurdere felles sannsynligheten ved å inkludere en forstørret startverdi som en parameter og deretter gjenopprette den nøyaktige sannsynligheten ved å integrere ut den opprinnelige verdien Denne tilnærmingen overgår vanskeligheten ved å beregne en eksplisitt dekomponering av kovariansmatrisen og kan brukes til å studere enhetsrotadferd i flytende gjennomsnitt utover første ordre Asymptotikken til den generelle sannsynligheten for GLR-statistikken for testenhetens røtter blir også studert. GLR-testen har driftsegenskaper som er konkurransedyktige med den lokalt beste invariant-objektive LBIU-testen av Tanaka for noen lokale alternativer og dominerer for alle andre alternativer. Artikkelinformasjon. Dater er først tilgjengelige i Project Euclid 24. januar 2012.Permanent lenke til dette dokumentet. Digital Object Identifier doi 10 1214 11-AOS935.Davis, Richard A Song, Li Enhetsrøtter i glidende gjennomsnitt utover første rekkefølge Ann Statist 39 2011, nr 6, 3062--3091 doi 10 1214 11-AOS935. 1 Anderson, TW og Takemura, A 1986 Hvorfor forekommer ikke-omvendt estimerte bevegelige gjennomsnitt J Time Series Anal 7 235 254. 2 Andrews, B Calder, M og Davis, RA 2009 Maksimal sannsynlighet estimering for - stabile autoregressive prosesser Ann Statist 37 1946 1982. 3 Andrews, B Davis, RA og Breidt, FJ 2006 Maksimal sannsynlighet estimering for all-pass tidsserie-modeller J Multivariate Anal 97 1638 1659. 4 Breidt, FJ Davis, RA Hsu, N - J og Rosenblatt, M ​​2006 Pile-up sannsynligheter for Laplace sannsynlighet estimator av en ikke-omvendt første rekkefølge glidende gjennomsnitt i tidsserien og relaterte emner Institutt for matematisk statistikk forelesningsnotater Monograph Series 52 1 19 IMS, Beachwood, OH. 5 Breidt, FJ Davis, RA og Trindade, AA 2001 Minste absolutte avviksestimering for all-pass tidsseriemodeller Ann Statist 29 919 946. 6 Brockwell, PJ og Davis, RA 1991 Tidsserie Theory and Methods Springer, New York. MathSciNet MR1093459. 7 Chan, NH og Wei, CZ 1988 Begrensning av fordeling av minste kvadrater estimater av ustabile autoregressive prosesser Ann Statist 16 367 401. 8 Chen, MC Davis, RA og Song, L 2011 Inferens for regresjonsmodeller med feil fra en ikke-omvendt MA 1 prosess J Varsel 30 6 30. 9 Davis, RA Chen, M og Dunsmuir, WTM 1995 Inferanse for MA 1 prosesser med en rot på eller i nærheten av enhetssirkelen Probab Math Statist 15 227 242.Matematiske vurderinger MathSciNet MR1369801. 10 Davis, RA og Dunsmuir, WTM 1996 Maksimal sannsynlighet estimering for MA 1-prosesser med en rot på eller i nærheten av enhetssirkelen Econometric Theory 12 1 29. 11 Davis, RA og Dunsmuir, WTM 1997 Minste absolutte avviksestimering for regresjon med ARMA-feil J Theoret Probab 10 481 497. 12 Davis, RA Knight, K og Liu, J 1992 M-estimering for autoregressjoner med uendelig varians Stokastisk prosess Appl 40 145 180. 13 Davis, RA og Song, L 2012 Funksjonell konvergens av stokastiske integraler med anvendelse på Statistisk Inferans Stokastisk Prosess Appl 122 725 757. 14 Hall, P og Heyde, CC 1980 Martingale Limit Theory og dens Application Academic Press, New York. Matematiske vurderinger MathSciNet MR624435. 15 Lehmann, E L 1999 Elementer av storprøve Theory Springer, New York. Matematiske vurderinger MathSciNet MR1663158. 16 Rosenblatt, M ​​2000 Gaussisk og ikke-Gaussisk lineær tidsserie og tilfeldige felt Springer, New York. Matematiske vurderinger MathSciNet MR1742357. 17 Sargan, JD og Bhargava, A 1983 Maksimal sannsynlighet estimering av regresjonsmodeller med første ordre som beveger gjennomsnittlige feil når roten ligger på enhetssirkelen Econometrica 51 799 820. 18 Shephard, N 1993 Maksimal sannsynlighet estimering av regresjonsmodeller med stokastiske trendkomponenter J Amer Statist Assoc 88 590 595. 19 Smith, RL 2008 Statistisk trendanalyse I vær og klima Ekstremer i et forandrende klima Tillegg A 127 132. 20 Tanaka, K 1990 Testing for en bevegelig gjennomsnittlig enhetrot Econometric Theory 6 433 444. 21 Tanaka, K 1996 Tidsserieanalyse Ikke-stationær og ikke-omvendt distribusjonsteori Wiley, New York. Matematiske vurderinger MathSciNet MR1397269.Selected Publications. David A Dickey. Citation Count I november 1993 erklærte utgiveren av Science Citation Index og Social Science Citation Index Econometrica-artikkelen som er oppført nedenfor for å vær en citationsklassiker som sier at det hadde blitt sitert i mer enn 435 publikasjoner. I 1997 ble det vist i NSCU lib Rary som den mest kalt papir 738 sitater da, 1017 fra 7 99 av noen NCSU professor The Biometrika artikkelen med min student Said var syvende mest citerte 243 sitater da, 336 fra 7 99 En tidligere 1979 JASA papir er sitert 1277 ganger som av 7 99 Et søk i samfunnsvitenskapelig referanseindeks viser 4669 sitater av alle papirer fra og med oktober 2001 JASA og Econometrica dukket opp som referanser i den offisielle støttedokumentasjonen for Nobelprisen 2003 i økonomi tildelt Engle og Granger. Akdi, Y og Dickey , DA 1997 Periodogrammer av Unit Root Time Serie Fordeler og Tester Kommunikasjon i Statistikk 27, 69-87.Akdi, Y og Dickey, DA 1999 Periodogrammer for Seasonal Time Series med en Unit Root, Istatistik 2, 153-164.Brocklebank, J og Dickey, DA 1984 Bruke SAS-systemet til å utføre univariat og kryss spektralanalyse, prosesser i SUGI 948-954.Brocklebank, J og Dickey, DA 1985 Statespace Modeling, inviterte papir i Proceedings of Pacific Statistical Conference 114-120 Auk land New Zealand. Brocklebank, J og Dickey, DA 1986 Utfører X-11 ARIMA sesongjustering, SUGI 949-958.Bush, EJ Cowen, P Morrow, WEM Dickey, DA og Zering, KE 1995 Empirical Likhetsrespons av To tilfeldige prøver av North Carolina svineprodusenter til et ledelsesskjema som brukes i den amerikanske nasjonale svineundersøkelsen, forebyggende veterinærmedisin 22, 1-13.Caruolo, EV Jarman, RF og Dickey, DA 1990 Milk Temperatures in the Claw Piece of the Milking Machine og Mammary Surface Temperature er forutsigere av intern mammametertemperatur i geiter, Journal of Veterinary Medicine A 37, 61-67.Chang, MC Dickey, DA 1993 Recognizing Overdifferenced Time Series, Journal of Time Series Analysis 15, 1-8.Dickey, DA 1981 Histogrammer, Persentiler og Momenter Amerikanske Statistiker 35, 164-165.Dickey, DA 1984 Kraften av Unit Root Tests, Proceedings of Business og Economic Statistics Seksjon, American Statistical Assn 489-493.Dickey, DA 1984 Stasjonar Transform Ations i Vector Autoregressions, Proceedings of Business og Economic Statistics Section, American Statistical Assn 171-174.Dickey, DA 1990 Testing for Unit Roots i Vector Processes og dets forhold til Cointegration, i fremskritt innen Econometrics vol 8, 87-105 Thomas Fomby, ed. 1990, DA 1990 Recognizing Overdifferenced Time Series Proceedings of Business and Economic Statistics, American Statistical Assn. Dickey, DA 1998 Regression med Time Series Error, invitert papir, Proceedings of 23rd Annual SAS Users Group International Conference 359-366.Dickey, DA 1999 Statistisk grafikk, invitert papir, Proceedings of 24th Annual SAS Brukers Gruppe International Conference. Dickey, DA 2000 Time Series Nonstationary Distributions and Unit Roots Internasjonal Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences i press. Dickey, DA og Brocklebank, J 1984 Preliminary Transformations i Time Series Modeling, Proceedings av 9. årlige SAS Users Group International Conference 58-63.Dic Key, DA og Brocklebank, J 1984 Preliminary Transformations in Time Series Modeling, invitert papir i prosedyre av Stillehavet Statistisk Konferanse Aukland, New Zealand 107-113.Dickey, DA og Brocklebank, J 1986 Kontrollere for autokorrelasjon i regresjonsrester, prosedyre av 11. årlige SAS Brukers Gruppe Internasjonal Konferanse 959-965.Dickey, DA og Fuller, WA 1976 Distribusjon av Første Ordens Autoregressive Estimator, Foredrag av Seksjon for næringsliv og økonomisk statistikk, American Statistical Association 278-281.Dickey, DA og Fuller, WA 1979 Distribusjon av Estimatorene for autoregressiv tidsserie med en enhetrot, J American Statistical Assn 74, 427-431 Dette dokumentet ble sitert i støttedokumentasjonen for Nobelprisen i økonomi i 2003. Dickey, DA og Fuller, WA 1981 Sannsynlighetsforholdstall for autoregressiv tid Serie med enhetsrot, Econometrica 49, 1057-1072.Citation classic. This paper ble sitert i støtte dokumentasjonen for 2003 Nobel P Rize in Economics. Dickey, DA og Gonzalez-Farias, G 1992 En ny, maksimal sannsynlighetstilnærming til testing for Unit Root s, Proceedings av sektoren for næringsliv og økonomisk statistikk, American Statistical Association. Dickey, DA Hasza, DP og Fuller, WA 1984 Testing for Unit Roots i Seasonal Time Series, Journal of American Statistical Association 79, 355-367. Denne artikkelen ble gjengitt i boken Modeling Seasonality S Hylleberg, ed 1992, Oxford University Press. Dickey, DADW Jansen og DL Thornton 1991 A Primer på Cointegration med et søknad til penger og inntekt, Federal Reserve Bank of St Louis Review 17, 58-78.Dickey, DA og Rossana, RJ 1994 Cointegrated Time Series en guide til estimering og hypotesetesting, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 56,235-353.Dickey, DA og Said, SE 1981 Testing ARIMA p, 1, q versus ARMA p 1, q Modeller, Forhandlinger om næringsliv og økonomisk statistikk, American Statistical Association. Said, SE og Dickey, DA 1984 T Esting for Unit Root s i Autoregressive-Moving Gjennomsnittlig Modeller av Ukjent Order, Biometrika 71, 599-607.Citation classic. Dickey, DA, Bell, WR og Miller, RB 1986 Unit Root s i Time Series Modeller Test og Implikasjoner, amerikansk statistiker 40, 12-26.Dickey, DA og Pantula, SG 1987 Bestemme rekkefølgen for differensiering i AR Prosesser, Journal of Business and Economic Statistics 5, 455-461. Denne artikkelen ble reprinted i Journal of Business and Economic Statistics spesialproblem, vol. 20. januar 2002 s. 18-24 som en av de 10 mest innflytelsesrike avisene i de første 20 årene av den aktuelle tidsskriftet. Dickey, DA og SG Pantula 2002 Bestemme rekkefølgen av differensiering i AR prosesser Journal of Business Economics Statistics, 20 18 -24 20 års jubileumsjubileumsprosjekt - utgitt opprinnelig i 1986. Michael, Michael W Stewart, MD Willson, CG og Dickey, DA 2005 En automatisert statistisk prosesskontrollstudie av inline-blanding ved hjelp av spektrofotometrisk deteksjon, akseptert for publisering, Journal of Chemical Education. Evans, BA og Dickey, DA 2002 Normaliseringer for periodogrambaserte enhetstester, Statistikk og sannsynlighetsbreve, 60 343-350.Fountis, NG og Dickey, DA 1989 Testing for en unit root non-stationarity i multivariate autoregressive tid Serien, Annals of Statistics 17, 419-428.Gonzalez-Farias, Graciela og Dickey, DA 1999 Unit Root Tests En ubetinget maksimal sannsynlighetstilgang, Boletin de la Sociedad Matematica Mexicana 5, 199-221.Huh, Seungho, Dickey, DA Meador , MR og Ruhl, KE 2005 Temporal analyse av frekvens og varighet av lav og høy strømflytningsår med rekord som trengs for å karakterisere strømstrømvariabilitet Journal of Hydrology vol 310, s. 78-94. Lee, Taiyeong og Dickey, DA 2004 Ubetinget maksimal sannsynlighet Estimator for en sesongbasert enhet Root Test, Journal of Time Series Analyse vol 25 4 pg 551-557.Mochrie RD, and Dickey, DA 1984 Sammenligning av Semiaautomatisert Metode med Offisiell Optisk Somatisk Celle Counting Metode-III for D etermining Somatic-cells i Milk Journal of the Association of Official Analytical Chemists 67 3 615-617.Phillips, KJ Ghosh, TK Dickey, DA 2005 Stress Avslapning av Tufted Tepper og Teppekomponenter Analyse av Tufted Teppe Struktur Textile Research Journal vol 75 6 , 485-491.Spooner, JSL Brichford, Dickey, DARP Maas, MD Smolen, GJ Ritter og EG Flaig 1988 Bestemme følsomheten til vannkvalitetsovervåkingsprogrammet i Taylor Creek-Nubbin Slough, Florida Project Lake og Reservoir Management, 4 2 113-124. Spooner, J Dickey, DA og JW Gilliam 1990 Bestemme og øke den statistiske følsomheten til Nonpoint Source Control Grab Sample Monitoring Programmer s. 119-135 I Proceedings Internasjonalt Symposium om utforming av Vannkvalitets Informasjonssystem Informasjon Serie nr. 61, Colorado Water Resources Research Institute, Colorado State University, Fort Collins, Colorado s. 473. Walker, John T Aneja, VP og Dickey, DA 2000 Atmosfærisk Transport og Våtavsetning av ammoniakk i North Carolina, International Journal of Atmospheric Environment 34, 3407-3418.Bowerman, BL, O Connell, RT og Dickey, DA 1986 Linear Statistical Models En Anvendt Tilnærming Duxbury. Brocklebank, JC og Dickey, DA 1986 SAS System for prognoser Tidsserie SAS Inst.